ＭＡＣＤの有効性を検証　米ドル円

米ドル円とＭＡＣＤ

　では、早速、米ドル円の為替チャート（05年6月〜08年5月）をもとに、ＭＡＣＤの有効性を検証していきます。
　ＭＡＣＤが０ラインを通過したときを売買サインとした場合と、ＭＡＣＤのラインとシグナルがゴールデンクロスした場合の両方にてバックテストを実施します。

　下表のうち、左側が０ラインを通過したときに売買した場合で、右側がＭＡＣＤとシグナルが０ラインより下でクロスしたときを“買い”、０ラインよりも上でクロスしたときを“売り”として、トレードをした場合の結果です。
　売買ルールは以下の通りとしました。

【売買ルール】
1. 売買サインが出た場合、翌日の始値でポジションを建てる。
2. ポジションを建てた後、反対方向へ1.50円変動した時点で損切りをする。
3. ポジションを保有しているときに売買サインが出た場合は、既存のポジションを決済すると同時に反対方向のポジションを建てる。

　 　※参考チャート：米ドル円　過去3年間の為替チャートとＭＡＣＤ

米ドル円　MACD（05年6月〜08年5月）

※上図は、外為どっとコムリアルチャートを引用。

ＭＡＣＤが０ラインを通過したときに売買
注文日 レート 売買 決済日 レート 収益結果
05/08/15 109.40 S 05/08/30 110.90 -1.50
05/09/19 111.46 L 05/12/19 115.56 +4.10
05/12/19 115.56 S 05/12/20 117.06 -1.50
06/02/01 117.18 L 06/02/27 115.68 -1.50
06/03/01 115.74 S 06/03/06 117.24 -1.50
06/03/10 118.19 L 06/03/17 116.69 -1.50
06/03/20 115.95 S 06/03/23 117.45 -1.50
06/03/29 117.94 L 06/04/24 115.69 -1.50
06/04/24 115.69 S 06/06/12 114.08 +1.61
06/06/12 114.08 L 06/08/04 114.97 +0.89
06/08/04 114.97 S 06/08/14 116.33 -1.36
06/08/14 116.33 L 06/11/02 117.03 +0.70
06/11/02 117.03 S 06/11/09 118.53 -1.50
06/12/19 118.10 L 07/02/20 119.53 +1.43
07/02/20 119.53 S 07/02/21 121.03 -1.50
07/02/22 120.90 L 07/02/27 119.40 -1.50
07/02/28 117.93 S 07/04/09 119.23 -1.30
07/04/09 119.23 L 07/04/19 117.73 -1.50
07/07/19 121.95 S 07/10/08 117.11 +4.84
07/10/08 117.11 L 07/10/18 115.61 -1.50
07/10/23 114.55 S 07/12/17 113.44 +1.11
07/12/17 113.44 L 07/12/31 111.94 -1.50
08/01/04 109.31 S 08/04/21 103.82 +5.49
08/04/21 103.82 L 　 　
【結　果】
トレード回数 23回
勝敗 8勝15敗
勝率 0.348
損益 -0.49円
ＭＡＣＤとシグナルのクロスをサインとして売買
注文日 レート 売買 決済日 レート 収益結果
05/07/14 111.84 L 05/07/20 113.34 -1.50
05/08/29 110.08 L 05/10/26 115.01 +4.93
05/10/26 115.01 S 05/11/01 116.51 -1.50
05/11/23 118.73 S 05/12/01 120.23 -1.50
05/12/12 120.71 S 05/12/30 117.82 +2.89
05/12/30 117.82 L 06/01/03 116.32 -1.50
06/01/09 115.23 L 06/02/16 117.39 +2.16
06/02/16 117.39 S 06/02/21 118.89 -1.50
06/03/20 115.95 S 06/03/23 117.45 -1.50
06/04/19 117.09 S 06/05/22 111.83 +5.26
06/05/22 111.83 L 06/07/03 114.32 +2.49
06/07/03 114.32 S 06/07/14 115.82 -1.50
06/07/28 115.75 S 06/08/14 116.33 -0.58
06/08/14 116.33 L 06/09/05 116.03 -0.30
06/09/05 116.03 S 06/09/11 117.53 -1.50
06/09/22 116.36 S 06/09/28 117.86 -1.50
06/10/19 118.90 S 06/11/14 118.14 +0.76
06/11/14 118.14 L 06/11/22 116.64 -1.50
06/11/23 116.72 S 06/12/12 116.95 -0.23
06/12/12 116.95 L 07/01/08 118.62 +1.67
07/01/08 118.62 S 07/01/11 120.12 -1.50
07/01/31 121.60 S 07/03/16 117.54 +4.06
07/03/16 117.54 L 07/04/20 118.46 +0.92
07/04/20 118.46 S 07/05/02 119.96 -1.50
07/06/01 121.70 S 07/06/15 123.20 -1.50
07/06/28 122.78 S 07/08/09 119.70 +3.08
07/08/09 119.70 L 07/08/09 118.20 -1.50
07/08/28 115.86 L 07/08/28 114.36 -1.50
07/09/14 115.08 L 07/10/19 115.61 +0.53
07/10/19 115.61 S 07/11/29 110.02 +5.59
07/11/29 110.02 L 08/01/02 111.66 +1.64
08/01/02 111.66 S 08/01/29 106.87 +4.79
08/01/29 106.87 L 08/02/28 105.37 -1.50
08/03/25 100.71 L 08/03/26 99.21 -1.50
08/05/09 103.71 S 08/05/14 105.21 -1.50
【結　果】
トレード回数 35回
勝敗 14勝21敗
勝率 0.400/td>
損益 +12.66円

　０ラインの通過で売買した場合は、マイナスの結果となりました。勝ちトレードよりも負けトレードの方が多く、負けのほとんどが損切りによるものです。では、損切りしないとプラス収支なのかと思いチェックしてみると、損失は７．５５円まで膨らむ結果となりました。このことから、０ラインで売買する方法はＦＸでは不適であると考えられます。

　対する、ＭＡＣＤとシグナルのクロスでトレードに参入した場合ですが、こちらは１２．６６円のプラス収支となりました。しかし、勝率が５割を切っており、無駄なトレードが多いことを意味しています。

　では、もう少しＭＡＣＤとドル円について詳しく見てみましょう。

FX補習教室　menu
FX補習教室

為替とテクニカル分析

移動平均線の活用法

MACDの活用法

移動平均線とMACD併用

オシレーター系の分析手法

最後に

通貨と特徴と分析結果

おすすめのFX会社