移動平均線の検証　ユーロ円

ユーロ円と移動平均線

　前頁では、米ドル円での移動平均線の有効性をチェックしましたが、ここではユーロ円（ＥＵＲ／ＪＰＹ）でバックテストします。

　下表は、左側の表が5日と25日、右側の表が5日と20日の移動平均線のクロスで売買した場合の結果です。売買欄のＳはショートポジション（売りポジション）、Ｌはロングポジション（買いポジション）を示します。

　売買ルールは以下のように決めます。
1.　短期移動平均線と長期移動平均線がクロスした翌日の始値でトレードに参入する。
2.　仮にロングポジションを建てた後に“売りシグナル”が現れた際には、翌日の始値で既存のポジションを決済すると同時に、ショートポジションを建てる。逆の場合も同様。
3.　次のシグナルが現れるまで損切りはしない。
　※参考チャート：ユーロ円　過去3年間のチャートと移動平均線（5日、20日）

SMA1＝5日、SMA2＝25日
日　付 為替レート 売　買 収益結果（円）
05/07/01 134.39 L
05/08/17 135.39 S +1.13
05/09/05 137.52 L -2.13
05/09/16 135.22 S -2.30
05/10/04 136.02 L -0.80
05/11/11 138.12 S +2.10
05/11/21 140.32 L -2.20
05/12/20 139.43 S -0.89
06/01/20 139.59 L -0.16
06/02/16 140.13 S +0.54
06/03/10 140.77 L -0.64
06/04/28 142.97 S +2.20
06/05/25 144.03 L -1.06
06/09/11 148.09 S +4.06
06/09/15 149.61 L -1.52
06/09/22 148.73 S -0.88
06/10/03 149.85 L -1.12
06/10/19 149.00 S -0.85
06/10/25 149.87 L -0.87
06/11/02 149.32 S -0.55
06/11/07 150.50 L -1.18
07/01/11 154.76 S -4.26
07/01/18 156.10 L -1.34
07/03/02 155.07 S -1.03
07/03/22 157.35 L -2.28
07/06/12 162.60 S +5.25
07/06/19 165.88 L -3.28
07/07/26 165.32 S -0.56
07/09/14 159.79 L +5.53
07/10/24 163.68 S +3.89
07/11/01 167.18 L -3.50
07/11/12 161.83 S -5.35
07/12/11 164.31 L -2.48
08/01/07 160.00 S -4.31
08/02/18 158.27 L +1.73
08/03/07 157.88 S -0.39
08/04/01 157.47 L +0.41
08/05/09 159.65 S +2.18
08/05/23 163.69 L -4.04
【結　果】
トレード回数 38回
勝敗 11勝27敗
勝率 0.289
損益 -20.95円
SMA1＝5日、SMA2＝20日
日　付 為替レート 売　買 収益結果（円）
05/06/29 132.58 L
05/08/17 135.39 S +2.81
05/09/02 137.25 L -1.86
05/09/16 135.22 S -2.03
05/10/03 136.41 L -1.19
05/11/10 138.24 S +1.83
05/11/21 140.32 L -2.08
05/12/19 139.00 S -1.32
06/01/09 139.13 L -0.13
06/01/10 138.35 S -0.78
06/01/20 139.59 L -1.24
06/02/14 140.11 S +0.52
06/03/09 140.53 L -0.42
06/04/27 142.84 S +2.31
06/05/24 143.51 L -0.67
06/07/14 146.43 S +2.92
06/07/17 147.03 L -0.60
06/08/03 146.57 S -0.46
06/08/07 147.13 L -0.56
06/09/11 148.09 S +0.96
06/09/18 148.42 L -0.33
06/09/21 149.00 S +0.58
06/10/02 149.77 L -0.77
06/10/19 149.00 S -0.77
06/10/26 150.09 L -1.09
06/11/02 149.32 S -0.77
06/11/07 150.50 L -1.18
07/01/10 155.19 S +4.69
07/01/19 157.13 L -1.94
07/02/07 155.91 S -1.22
07/02/13 158.09 L -2.18
07/03/02 155.07 S -3.02
07/03/21 156.19 L -1.12
07/06/11 162.63 S +6.44
07/06/19 165.88 L -3.25
07/07/26 165.32 S -0.56
07/09/05 158.26 L +7.06
07/10/23 162.44 S +4.18
07/11/01 167.18 L -4.74
07/11/13 158.95 S -8.23
07/12/04 161.98 L -3.03
08/01/04 161.23 S -0.75
08/02/05 158.24 L +2.99
08/02/06 156.43 S -1.81
08/02/18 158.27 L -1.84
08/03/06 158.74 S +0.47
08/03/31 156.30 L +2.44
08/05/02 162.45 S +0.26
【結　果】
トレード回数 48回
勝敗 16勝32敗
勝率 0.333/td>
損益 -5.33円

　長期移動平均線を25日とした場合、3年間で20.95円のマイナス、長期移動平均線を20日とした場合は、3年間で5.33円のマイナスという結果を得ました。

　表をご覧の通り、ほとんどが負けトレード。米ドル円同様、やはり、この手法で売買していたのではＦＸで勝つことはできません。
　
　この手法はＦＸでは通用しないと考えたほうがよさそうです。

　では、移動平均線を用いたＦＸトレードで儲けることは不可能なのか？というとそうでもなさそうです。

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